債市重大事件

PART1.

每日要聞

(資料圖片僅供參考)

1.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5.4%，預(yù)期3.2%，前值為2.7%。1—8月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額282560億元，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額253662億元，增長(zhǎng)0.7%。8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.2%，預(yù)計(jì)為3.8%，前值為3.8%。（信息來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

2.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—8月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資90809億元，同比下降7.4%；其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。1—8月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積868649萬(wàn)平方米，同比下降4.5%。（信息來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

央行動(dòng)態(tài)

央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，9月16日人民銀行開展20億元公開市場(chǎng)逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.00%；此外，9月16日有20億元7天期逆回購(gòu)到期，市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)0投放0回籠。

未來(lái)5個(gè)交易日，共有80億元7天期逆回購(gòu)和400億元1個(gè)月期國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期，后續(xù)仍需密切關(guān)注央行公開市場(chǎng)操作力度。

一級(jí)市場(chǎng)（9月19日）

PART1.

發(fā)行與到期預(yù)告

9月19日預(yù)計(jì)共發(fā)行債券60只，發(fā)行量858.8億（不含同業(yè)存單）。

在利率債方面，政策性銀行債發(fā)行2只，共150.0億；地方政府債發(fā)行2只，共141.0億。

在信用債方面，金融機(jī)構(gòu)債發(fā)行1只，共15.0億；短融發(fā)行15只，共158.0億；中票發(fā)行14只，共166.5億元；公司債發(fā)行23只，共221.5億；企業(yè)債發(fā)行1只，共2.0億；資產(chǎn)支持證券發(fā)行2只，共4.8億。

各類型債券發(fā)行只數(shù)占比情況

9月19日到期債券共72只，到期額2386.47億元。其中，回售債券2只，到期額17.0億；贖回債券4只，到期額34.0億；到期償付債券66只，到期額2335.47億。

未來(lái)3月債券償還情況統(tǒng)計(jì)

PART2.

特色新債介紹

【利率債】

【地方政府債】

9月19日，預(yù)計(jì)云南將發(fā)行地方政府債2只，發(fā)行額128.5億。其中，再融資一般債券1只，發(fā)行額49.2億；再融資專項(xiàng)債券1只，發(fā)行額91.8億元。

【同業(yè)存單】

同業(yè)存單方面，9月19日計(jì)劃發(fā)行755.7億，到期543.0億，發(fā)行額前五分別是：22中信銀行(行情601998,診股)CD115、22臺(tái)州銀行CD026、22浙江泰隆銀行CD064、22杭州銀行(行情600926,診股)CD270、22上海銀行(行情601229,診股)CD164。

其中，1M發(fā)行債券13只，共85.6億；3M發(fā)行債券19只，共102.8億；6M發(fā)行債券31只，共243.8億；9M發(fā)行債券6只，共17.3億；1Y發(fā)行債券21只，共306.2億。

從評(píng)級(jí)來(lái)看，發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AAA的發(fā)行債券55只，共676.1億；發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AA+的發(fā)行債券24只，共61.5億；發(fā)行主體評(píng)級(jí)為AA的發(fā)行債券5只，共3.8億。

【非金信用債】

9月19日預(yù)計(jì)共發(fā)行非金信用債（短融、中票、公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券）55只，共552.8億。

各類型非金信用債發(fā)行額占比情況

重要債券一覽表

二級(jí)市場(chǎng)（9月16日）

截至9月16日，與上一個(gè)交易日相比：

國(guó)債方面，截至18:00,10年國(guó)債活躍券報(bào)2.6700%，上行0.75BP.國(guó)開債方面，10年國(guó)開活躍券報(bào)2.8750%，上行0.95BP。

國(guó)債期貨方面，10年國(guó)債期貨主力合約收盤報(bào)101.265，跌0.03%；5年期國(guó)債期貨主力合約報(bào)101.750，跌0.03%；2年期國(guó)債期貨主力合約收盤報(bào)101.135，跌0.03%。

信用債方面，截至9月16日17:00，交易所成交量前三的債券為：22招港02、22潤(rùn)置09、20徐新債；交易所漲幅前三的債券為：20世茂G4、15世茂02、17海動(dòng)遷。

貨幣市場(chǎng)與收益率曲線（9月16日）

各期限中債國(guó)開債到期收益率走勢(shì)

各期限中債國(guó)債到期收益率走勢(shì)

9月16日，中債10年國(guó)債收益率報(bào)2.6730%，上行1.05BP；9月15日美國(guó)十年國(guó)債收益率報(bào)3.4500%，上行4.0BP.近期10年期美國(guó)國(guó)債收益率呈現(xiàn)小階段上升趨勢(shì)，中美利差再次變?yōu)樨?fù)值。

10年期中美國(guó)債到期收益率走勢(shì)

中債5年中短期票據(jù)（AAA）收益率報(bào)2.9526%，上行0.92BP；中債5年城投債（AAA）收益率報(bào)2.9791%，上行1.33BP。

注：信用利差以國(guó)開債收益率為基準(zhǔn)

注：信用利差以國(guó)開債收益率為基準(zhǔn)

市場(chǎng)預(yù)報(bào)

1.9月20日：LPR公布日。

2.9月22日：美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議、日本央行議息會(huì)議、瑞士央行議息會(huì)議。

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